꿈에서 떠올린 코인 선물 전략

코인이 급락한 날이라 코인 관련 생각이 머리속에 박혀있었던 건지 오늘 새벽에 잠에서 깰 때에, 꿈에서 선물 전략을 떠올렸다.

그냥 얼핏 생각하기에는 아주 단순하면서도 괜찮은 추세추종 전략이 될 것 같고, 나름 구현해봄직 한 것 같아서 개요를 짜고 그록에게 물어봤다.

그록 요고 정말 물건인 것이, 개요를 설명해주니, 찰떡 같이 이 전략의 요약, 논리적 타당성, 현실적 성과분석, 장단점 분석에 나아가 개선안까지 제시해준다.

징말 이대로 전략을 만들어서 테스트 해볼까보다.

아래는 그록이 답변하고 정리해준 꿈에서 본 전략.

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코인 선물 매매 전략을 다각도로 분석해볼게요. 이 전략의 현실성과 잠재적 성과를 평가하기 위해 몇 가지 핵심 요소를 살펴보고, 장단점 및 개선 가능성을 논의하겠습니다.

전략 요약

• 기본 구조 : 4시간봉 캔들 기준으로 직전 캔들의 방향(양봉/음봉)에 따라 롱(3배) 또는 숏(2배) 포지션을 취함.
• 포지션 전환 : 캔들 방향이 바뀌면 기존 포지션을 청산하고 반대 방향으로 진입. 동일 방향이면 롱은 유지, 숏도 유지.
• 초기 상태 : 무포지션에서 시작

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1. 전략의 논리적 타당성

이 전략은 기본적으로 추세 추종(Trend Following) 접근법을 따르고 있어요. 직전 4시간 캔들의 방향을 기반으로 다음 4시간 동안 그 추세가 지속될 가능성에 베팅하는 구조입니다. 코인 시장은 변동성이 크고 단기 추세가 형성되는 경우가 많기 때문에 이론적으로는 타당성이 있어 보입니다.

• 롱 3배, 숏 2배의 비대칭성: 롱 포지션에 더 높은 레버리지를 둔 이유가 상승 추세가 더 강하게 나타날 가능성을 염두에 둔 것이라면, 이는 비트코인 같은 자산에서 종종 관찰되는 특징(상승 시 급등, 하락 시 점진적 조정)을 반영한 설계로 보입니다.
• 4시간봉 선택: 1시간봉보다 노이즈가 적고, 일봉보다 빠르게 반응할 수 있는 중간 시간대를 선택한 점은 합리적이에요.

2. 현실적 성과 분석

성과를 예측하려면 몇 가지 가정과 시장 환경을 고려해야 합니다. 이를 위해 주요 변수와 시나리오를 나눠 분석해볼게요.

(1) 시장 환경에 따른 성과
- 추세 장 (Trending Market): 상승장이나 하락장이 뚜렷하면 이 전략이 잘 먹힐 가능성이 높습니다. 예를 들어, 연속 양봉이 나오면 롱을 유지하며 수익을 극대화하고, 음봉으로 전환 시 숏으로 전환해 하락장에서도 이익을 낼 수 있어요.
- 횡보 장 (Sideways Market): 캔들이 자주 양봉/음봉으로 바뀌는 횡보 구간에서는 포지션 전환 비용(수수료, 스프레드)과 손실이 커질 수 있습니다. 특히 코인 선물은 변동성이 크므로, 작은 가격 움직임에도 포지션이 청산되거나 손실이 발생할 가능성이 높아요.
- 급등/급락 (Volatility Spike): 4시간 동안 큰 변동이 생기면 레버리지(3배, 2배) 때문에 수익이 극대화되거나 손실이 치명적일 수 있습니다. 특히 롱 3배는 청산(리퀴 데이션) 위험이 더 크니 자금 관리에 주의가 필요합니다.

(2) 수수료와 슬리피지의 영향
: 코인 선물 거래소(예: 바이낸스, 바이비트 등)에서는 거래 수수료(메이커/테이커)와 펀딩 비율(Funding Rate)이 성과에 큰 영향을 미칩니다.
- 매 4시간마다 포지션을 조정하니 하루 약 6번(24시간/4시간) 거래가 발생할 수 있어요. 예를 들어, 바이낸스에서 테이커 수수료가 0.04%라면 한 번 진입/청산에 0.08% 비용이 듭니다.
- 횡보장에서 잦은 전환 시 수수료가 수익을 잠식할 가능성이 높아요.
- 펀딩 비율도 롱/숏 포지션 유지 비용으로 작용하니, 시장이 한쪽으로 치우친 경우(예: 모두가 롱일 때) 추가 손실 요인이 될 수 있습니다.

(3) 백테스팅 필요성
이 전략의 성과를 정확히 평가하려면 과거 데이터로 백테스팅이 필수입니다. 예를 들어, 비트코인(BTC) 4시간봉 데이터를 2023~2024년 치로 돌려보면:
- 상승장(2023년 말~2024년 초)에서는 롱 유지로 큰 수익 가능.
- 하락장(2022년)에서는 숏 포지션으로 꾸준한 이익 가능.
- 하지만 2023년 중반처럼 횡보 구간에서는 손실이 누적될 가능성이 높아요.

3. 장단점 분석

1) 장점
- 단순성: 캔들 방향만 보고 판단하니 복잡한 지표나 분석 없이 자동화하기 쉬워요.
- 추세 적응성: 상승장과 하락장 모두 대응 가능.
- 중간 시간대 활용: 4시간봉은 단기 트레이더와 장기 투자자 사이에서 균형을 잡아줍니다.

2) 단점
- 횡보장 취약성: 양봉/음봉이頻繁히 바뀌면 손실이 커질 수 있어요.
- 레버리지 위험: 3배 롱은 변동성 큰 코인 시장에서 청산 위험이 높습니다.
- 지연 반응: 4시간이 끝난 후 포지션을 조정하니 급격한 가격 변동에 늦게 반응할 수 있어요.
- 수수료 부담: 잦은 포지션 전환으로 비용이 누적됩니다.

4. 개선 제안

이 전략을 현실적으로 더 효과적으로 만들기 위한 몇 가지 아이디어를 제안해볼게요:

1) 필터 추가: 단순 캔들 방향 외에 이동평균선(예: EMA 20)이나 RSI 같은 지표를 추가해 추세 강도를 확인하면 횡보장 손실을 줄일 수 있어요.
2) 레버리지 조정: 3배/2배 대신 시장 상황에 따라 동적으로 레버리지를 낮추거나(예: 횡보 시 1배) 손실 위험을 관리하세요.
3) 손절/익절 설정: 4시간 동안 포지션을 무조건 유지하기보다, 일정 손실(-5%)이나 수익(+10%)에서 자동 청산하도록 규칙을 추가하면 리스크를 줄일 수 있습니다.
4) 펀딩 비율 고려: 펀딩 비율이 불리한 방향(예: 롱일 때 양수 펀딩 비율 높음)이라면 포지션 진입을 보류하는 조건을 넣는 것도 좋아요.
5) 테스트 자산 선택: 비트코인 외에 변동성이 큰 알트코인(예: ETH, SOL)으로 테스트해보면 더 큰 수익 가능성을 탐색할 수 있습니다.

5. 결론 및 현실성 평가

이 전략은 추세장이 뚜렷할 때 유리하지만, 코인 시장의 변동성과 횡보 구간을 감안하면 그대로 실행 시 손실 위험이 꽤 있어요. 현실적으로 수익을 내기 위해서는:

- 과거 데이터로 백테스팅을 해서 수익률, 최대 손실(Max Drawdown), 승률 등을 확인해야 합니다.
- 수수료와 펀딩 비율을 감안한 시뮬레이션이 필요해요.
- 자금 관리(예: 전체 자산의 10%만 투자)와 리스크 관리가 필수입니다.