꿈에서 떠올린 코인 선물 전략 백테스트

꿈에서 떠올린 코인 선물 전략에 대해서 실효성을 검증해보기 위해서 아주 간단한 수준의 백테스트를 해봤다. 검증하는 전략 개요는 다음과 같다. 아주 기초적인 수준의 추세추종 전략인데, 심플 이즈 더 베스트라고 괜찮지 않을까 싶어서 그록한테 물어봤던 전략이다.

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💡 전략 요약
  - 기본 구조 : 4시간봉 캔들 기준으로 직전 캔들의 방향(양봉/음봉)에 따라 롱(3배) 또는 숏(2배) 포지션을 취함.
  - 포지션 전환 : 캔들 방향이 바뀌면 기존 포지션을 청산하고 반대 방향으로 진입. 동일 방향이면 롱은 유지, 숏도 유지.
  - 초기 상태 : 무포지션에서 시작

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여튼 위 전략을 제대로 검증하기 위해서는 특정 코인이나 자산의 실제 가격 캔들 차트를 받아와서 해야겠지만, 전략의 기초적인 논리에 대해서 검증하는 것이 목적이라서 완전 랜덤 생성을 통해 검증했다.

워낙 간단한 전략이라 엑셀의 rand() 함수 정도로 구현이 가능했다.

🔧 백테스트 방법

1. 4시간 봉을 기초로 할 것이기에 대략 가격 변동폭은  10% 이내로 랜덤하게 발생.
2. 양봉과 음봉도 랜덤하게 발생하도록 생성
3. 수수료와 슬리피지로 거래마다 0.25% 제함

📊 백테스트 결론

1. 완전 랜덤하게 100개의 캔들을 가지고, 100번의 난수 생성을 통해서 결과를 뽑아봤다.
  - 4시간 봉 기준이면 약 16일, 1봉 기준이면 100일

2. 📈최대 수익률 300%. 📉최악은 -95%

3. 수익률의 좋았을 때와 나빴을 때 양봉과 음봉을 보면, 양봉, 음봉의 비율보다는 양봉과 음봉이 얼마나 연속되게 나타났느냐가 주요했다.
➡️ 즉, 추세추종 전략의 대전제와 같이, 가격의 흐름은 추세가 있게 진행된다는 가정이 있어야 전략이 유효하다.

4. 그록이 제안했던 상승장이나 하락장 구분은 약간의 베타 정도만 가져다 줄 것 같다. 양방향 전략이기 때문에 결국 연속적인 흐름이 나오냐가 중요하기 때문.

5. 대략 시뮬레이션을 해봤을 때, 4번 연속 양이나 음봉이 나오고, 양-음-양-음 과 같은 횡보는 4연속 양/음 봉 당 1번 꼴로 나온다면 꽤나 승리할 확률이 높은 전략이었다. 양음양음 반복이 지속되는 혼돈의 횡보장이라면 본전 이상을 얻을 확률은 10%대 정도로 낮아진다. (100번의 시행횟수로 대략 계산)


흠... 그래서 이 전략을 써봐~ 말아~?